RBI ने ‘Credit Valuation Adjustment (CVA) Framework’ पर ड्राफ्ट Directions को लेकर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं। CVA दरअसल derivatives की डिफॉल्ट-रिस्क-फ्री कीमतों में संभावित काउंटरपार्टी डिफॉल्ट को ध्यान में रखते हुए किया जाने वाला एडजस्टमेंट है, जबकि CVA risk काउंटरपार्टी क्रेडिट स्प्रेड और मार्केट रिस्क फैक्टर्स में बदलाव से होने वाले नुकसान को दर्शाता है; CVA capital charge यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास इन जोखिमों को कवर करने के लिए पर्याप्त कैपिटल हो। मौजूदा CVA framework RBI ने 2011 में जारी किया था, जो Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) के 2010 के मानकों पर आधारित था, लेकिन इसके बाद BCBS ने संशोधित CVA गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके आधार पर RBI ने यह नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है।

स्रोत: RBI Press Releases — https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=63314